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某一时点外汇市场行情如下: 纽约: USD1=CHF1.1900/10 苏黎世: GBP1=CHF3.7790/00 伦敦: GBP1=USD2.0040/50 (1)判断有无套利机会;
某一时点外汇市场行情如下: 纽约: USD1=CHF1.1900/10 苏黎世: GBP1=CHF3.7790/00 伦敦: GBP1=USD2.0040/50 (1)判断有无套利机会;
admin
2015-07-30
24
问题
某一时点外汇市场行情如下:
纽约: USD1=CHF1.1900/10
苏黎世: GBP1=CHF3.7790/00
伦敦: GBP1=USD2.0040/50
(1)判断有无套利机会;
(2)某机构有USD10万,如何套汇?
选项
答案
(1)因为有1.1900÷3.7800×2.0040=0.6309,明显偏离1。所以我们可以断定有套利机会。 (2)假如有USD10万首先在伦敦市场上卖出USD,买入GBP换入GBP4.9875万。然后再苏黎世市场上卖出GBP,买入CHF,换人CHF18.8479万。最后在纽约市场上卖出CHF,买入USD,得USD15.8263万。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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