2. 考研
  3. 某一时点外汇市场行情如下： 纽约： USD1=CHF1．1900／10 苏黎世： GBP1=CHF3．7790／00 伦敦： GBP1=USD2．0040／50 (1)判断有无套利机会；

某一时点外汇市场行情如下： 纽约： USD1=CHF1．1900／10 苏黎世： GBP1=CHF3．7790／00 伦敦： GBP1=USD2．0040／50 (1)判断有无套利机会；

admin2015-07-30  54
问题 某一时点外汇市场行情如下：
    纽约：      USD1=CHF1．1900／10
    苏黎世：    GBP1=CHF3．7790／00
    伦敦：      GBP1=USD2．0040／50
    (1)判断有无套利机会；
    (2)某机构有USD10万，如何套汇?
选项
答案(1)因为有1．1900÷3．7800×2．0040=0．6309，明显偏离1。所以我们可以断定有套利机会。 (2)假如有USD10万首先在伦敦市场上卖出USD，买入GBP换入GBP4．9875万。然后再苏黎世市场上卖出GBP，买入CHF，换人CHF18．8479万。最后在纽约市场上卖出CHF，买入USD，得USD15．8263万。
解析
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