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下列要求中符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定的有( )。
下列要求中符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定的有( )。
admin
2019-06-23
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问题
下列要求中符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定的有( )。
选项
A、至少逐月重新估值
B、设置头寸限额并进行监控
C、监控交易规模和头寸余额
D、超过限额时,交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
E、至少逐日重新估值
答案
B,C,E
解析
记入交易账户的头寸应当满足以下基本要求:一是具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期)。二是具有明确的头寸管理政策和程序,包括设置头寸限额并进行监控;交易员可以在批准的限额内,按照批准的交易政策和程序管理头寸,交易头寸至少应逐日按照市场价值计价;按照银行的风险管理程序,交易头寸定期报告给高级管理层;根据市场信息来源,对交易头寸予以密切监控。同时,还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。三是具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序,包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。交易目的在交易之初就已确定,此后一般不能随意更改。B、C、E项正确。故本题选BCE。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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