下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

admin2010-08-27 3

问题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

选项 A、Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B、Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C、Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D、Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

答案C

解析是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。

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风险管理

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