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给定市场组合的预期收益率为10%,无风险收益为6%,证券A的口为0.85,证券B的β为1.20,试解答: (1)画出证券市场线。 (2)证券市场线的方程是什么? (3)证券A和B的均衡收益率是多少? (4)在证券市场线上描出两种风险
给定市场组合的预期收益率为10%,无风险收益为6%,证券A的口为0.85,证券B的β为1.20,试解答: (1)画出证券市场线。 (2)证券市场线的方程是什么? (3)证券A和B的均衡收益率是多少? (4)在证券市场线上描出两种风险
admin
2010-03-10
34
问题
给定市场组合的预期收益率为10%,无风险收益为6%,证券A的口为0.85,证券B的β为1.20,试解答:
(1)画出证券市场线。
(2)证券市场线的方程是什么?
(3)证券A和B的均衡收益率是多少?
(4)在证券市场线上描出两种风险证券。
选项
答案
(1)根据资本资产定价模型,证券市场线方程为:E(r)=6%+β(10%-6%)=0.06+0.04β,在图上画出通过(0,0.06)和(1,1)两点的直线,即是证券市场线(图略)。 (2)见(1) (3)E(r
A
)=0.06+0.04×0.85=9.4% E(r
B
)=0.06+0.04×1.2=10.8% (4)在图上画出(0.85,0.094)和(1.2,0.108)两点(图略)。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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