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运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 如果一个投资组合由这3只股票组成,其中KA=0.2,XB=0.3,XC=0.5,请写出其相应的市场模型方程。
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 如果一个投资组合由这3只股票组成,其中KA=0.2,XB=0.3,XC=0.5,请写出其相应的市场模型方程。
admin
2019-05-09
44
问题
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。
如果一个投资组合由这3只股票组成,其中K
A
=0.2,X
B
=0.3,X
C
=0.5,请写出其相应的市场模型方程。
选项
答案
组合收益率可写成如下形式 E(R
P
)=0.2×0.095+0.3×0.13+0.5×0.1 1=0.113 β
P
=0.2×0.9+0.3×1.15+0.5×1.2=1.125 则市场模型方程为 R
P
=0.1 13+1.125×(R
m
-0.12)+ε
P
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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