运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。如果一个投资组合由这3只股票组成，其中KA=0．2，XB=0．3，XC=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

admin2019-05-09 25

问题运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。

如果一个投资组合由这3只股票组成，其中K_A=0．2，X_B=0．3，X_C=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

选项

答案组合收益率可写成如下形式 E(R_P)=0．2×0．095+0．3×0．13+0．5×0．1 1=0．113 β_P=0．2×0．9+0．3×1．15+0．5×1．2=1．125 则市场模型方程为 R_P=0．1 13+1．125×(R_m-0．12)+ε_P

解析

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