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证券A的预期收益率是10%,方差为3.24%;证券B的预期收益率是15%,方差为4.84%。如果两个证券之间的相关系数为0.6,它们的协方差为( )。
证券A的预期收益率是10%,方差为3.24%;证券B的预期收益率是15%,方差为4.84%。如果两个证券之间的相关系数为0.6,它们的协方差为( )。
admin
2011-04-26
57
问题
证券A的预期收益率是10%,方差为3.24%;证券B的预期收益率是15%,方差为4.84%。如果两个证券之间的相关系数为0.6,它们的协方差为( )。
选项
A、0.0090
B、0.0238
C、0.0396
D、0.0154
答案
B
解析
先算出证券A的标准差为18%,证券B的标准差为22%。
Coy(RA,RB) =ρAB×σA×σB=0.6×0.18×0.22=0.0238
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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