国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择( )。

admin2013-06-23  39

问题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择(    )。

选项 A、90%~99%
B、90%~95%
C、95%~99%
D、95%~99.9%

答案C

解析 本题考查重点是对“VaR的主要计算方法”的掌握。通常情况下,银行等金融机构倾向于按日计算VaR;但对于一般投资者而言,可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值;而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此,本题的正确答案为C。
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