简要描述投资组合理论。

admin2018-08-29 37

问题简要描述投资组合理论。

选项

答案投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论一般是指马科维茨的均值一方差理论，而广义的投资组合理论则包含资本资产定价模型和证券市场有效理论等。投资在本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择。投资组合理论用均值一方差来刻画这两个关键因素。所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。因此，投资组合理论就是通过将一系列股票构成投资组合，已达到在相同的风险水平下收益最大化，或是在相同的收益水平下风险最小化的结果。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0yEa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

简要描述投资组合理论。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2008年1月]将价值200元的甲原料与价值480元的乙原料配成一种新原料，若新原料每千克的售价分别比甲、乙原料每千克的售价少3元和多1元，则新原料的售价是()。

论述各种社会化主体的作用及其特点。

怎样理解社会工作专业的国际化与本土化?(华中农大2013、2011年研)

假设某经济社会的消费函数C=30+0．8yd，税收T=50，投资I=60。政府购买G=50．净出口函数NX=50一0．05y，试求：均衡收入和净出口余额：

在下面哪一种经济体中，货币政策将会对产出产生最大的影响。()

某厂商的平均收益曲线从水平线变为向右下方倾斜的曲线，这说明()。(2009年中山大学801经济学)

第一次鸦片战争期间，为抗击英国侵略者而以身殉国的清朝爱国将领包括()

背阔肌可使臂()

临床上需要与维生素C缺乏症相鉴别的疾病有

患者女性，65岁，因抑郁症用抗抑郁药物治疗近一个月，近来头痛，视物模糊，眼内压升高。该药物产生此不良反应的机制是

A．泻南补北B．扶土抑木C．滋水涵木D．培土生金E．佐金平木心肾不交的治法是

孙某为某人民法院法官，下列说法正确的是：()

根据()，将地下水分为包气带水、潜水和承压水。

下列关于市场细分的说法，正确的是()。

下列选项中被称为感觉运动游戏的是()

(1)简述Rylands诉Fletcher案的规则。(2)ABCLtd的一个工厂发生爆炸，Chan是劳动部的监察员，在该厂执行公务，受到伤害。Chan依Rylands诉Fletcher案规则起诉该公司，他能肚诉吗?(3)Chan不在家