某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0．04．则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为( )。

admin2019-08-08 75

问题某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0．04．则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为( )。

选项 A、15．19％
B、10．88％
C、20．66％
D、21．68％

答案A

解析股票收益率的标准差σ=

=0．2，由1+股价上升百分比=e^α√2，以及t=0．5年．得：股价上升百分比=e^α√2一1=e^0.2×√0.3一1=1．1519—1=0．1519=15．19％。

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财务成本管理

注册会计师

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