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某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0．04．则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为( )。
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0．04．则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为( )。
admin
2019-08-08
41
问题
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0．04．则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为( )。
选项
A、15．19％
B、10．88％
C、20．66％
D、21．68％
答案
A
解析
股票收益率的标准差σ=
=0．2，由1+股价上升百分比=e
α√2
，以及t=0．5年．得：股价上升百分比=e
α√2
一1=e
0.2×√0.3
一1=1．1519—1=0．1519=15．19％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/11Bc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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