多因素的套利定价理论对单一因素的模型进行了扩展，囊括了许多系统性风险的来源。[对外经济贸易大学2016研]

admin2021-11-29 69

问题多因素的套利定价理论对单一因素的模型进行了扩展，囊括了许多系统性风险的来源。[对外经济贸易大学2016研]

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析根据多因素模型，通过多元化的投资组合，可以将非系统性风险予以消除，仅剩下系统性风险。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1GBa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)