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某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产一和资产二的相关系数为0.5，资产二的标准差为19.50，则资产一的标准差为( )。
某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产一和资产二的相关系数为0.5，资产二的标准差为19.50，则资产一的标准差为( )。
admin
2022-04-01
82
问题
某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产一和资产二的相关系数为0.5，资产二的标准差为19.50，则资产一的标准差为( )。
选项
A、1
B、10
C、20
D、无法计算
答案
B
解析
设资产一的标准差为σ，则根据公式σ
ρ
2
=W
1
2
σ
1
2
+W
2
2
σ
2
2
+2ρW
1
W
2
σ
1
σ
2
：13
2
=(0.5σ)
2
+(0.5×19.5)
2
+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5，解得σ=10。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1JbM777K
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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