利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。

admin2017-05-09  33

问题 利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有(    )。

选项 A、股票报酬率的方差
B、期权的执行价格
C、标准正态分布中离差小于d的概率
D、期权到期日前的时间

答案A,B,C,D

解析 本题考核布莱克—斯科尔斯期权定价模型。根据布菜克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知,影响期权价值的因素有:标的股票的当前价格;标准正态分布中离差小于d的概率;期权的执行价格;无风险利率;期权到期日前的时间(年);股票报酬率的方差。
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