首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
admin
2019-06-13
45
问题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
选项
A、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
C、无法度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案
C
解析
历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1MHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
市场风险的计量方式不包括()。
下列关于流动性风险的说法,错误的是()。
下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述,正确的有()。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。
下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。则下列说法正确的有()。
如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
某商业银行资产总额为300亿元,风险加资产总额为200亿元,资产风险敞口为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为1.74%。()
对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说,期货合约优于远期合约的地方不包括()。
下列关于外汇远期合约的表述中,不正确的是()。
资产的( )是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
随机试题
在防火墙技术中,我们所说的外网通常指的是()
男,68岁。反复咳嗽、咳痰20年,气短10年,喘息加重2天。吸烟30年,每日约1包。查体:神志清楚,呼吸急促,端坐位,口唇发绀。桶状胸,左下肺呼吸音明显减弱,右肺可闻及哮鸣音和湿啰音。WBC6.3×109/L,N0.85。为进一步诊治,首选的检查是(
欲纯化总皂苷通常采用方法是( )。提取生物碱常用方法是( )。
股票指数期权以股票指数为基础资产,由于没有可实物交割的具体股票,只能采用现金轧差的方式结算。
在我国环境立法中,“环境污染和其他公害”这种表述源于()。
材料一2013年7月份,安徽游客姚远反映其在海南旅游期间,导游存在擅自减少服务项目,增加行程外消费项目等问题。有业内人士指出,该游客所缴1650元的费用,除去合肥往返海口机票(1400元)以及组团社正常利润外,所剩无几,这是一起典型的“零负团费”案件。
Accordingtothispassage,troublesontheroadareprimarilycausedby______.Expertshavelongpointedoutthatinthefaceo
CommercialBanksCommercialbanksplayanimportantrole(29)national(30)。(31)theendofMay1995,Chinahas1
Whenwasthearticleprobablywritten?Thestudyfindsoutthat______.
A、Itallowsthemtomeetstudentsfromotheruniversities.B、Itpromotestheconceptofself-learning.C、Itallowsmoreflexibil
最新回复
(
0
)