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当其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效?( )[中山大学2016研]
当其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效?( )[中山大学2016研]
admin
2021-11-29
18
问题
当其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效?( )[中山大学2016研]
选项
A、组成证券的收益不相关
B、组成证券的收益正相关
C、组成证券的收益很高
D、组成证券的收益负相关
答案
D
解析
由计算投资组合的方差的公式可知σ
p
2
=ω
D
2
σ
D
2
+ω
E
2
σ
E
2
+2ω
D
ω
E
ρ
D
σ
E
σ
DE
=++2，当相关系数为负时，组合的方差最小，即组成证券的收益负相关时投资组合的风险最小，分散化投资最有效。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1WBa777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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