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  3. 当其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效?( )[中山大学2016研]

当其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效?( )[中山大学2016研]

admin2021-11-29  9
问题 当其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效?(          )[中山大学2016研]
选项 A、组成证券的收益不相关
B、组成证券的收益正相关
C、组成证券的收益很高
D、组成证券的收益负相关
答案D
解析 由计算投资组合的方差的公式可知σp2=ωD2σD2+ωE2σE2+2ωDωEρDσEσDE=++2，当相关系数为负时，组合的方差最小，即组成证券的收益负相关时投资组合的风险最小，分散化投资最有效。
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