当其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效?( )[中山大学2016研]

admin2021-11-29 5

问题当其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效?( )[中山大学2016研]

选项 A、组成证券的收益不相关
B、组成证券的收益正相关
C、组成证券的收益很高
D、组成证券的收益负相关

答案D

解析由计算投资组合的方差的公式可知σ_p²=ω_D²σ_D²+ω_E²σ_E²+2ω_Dω_Eρ_Dσ_Eσ_DE=++2，当相关系数为负时，组合的方差最小，即组成证券的收益负相关时投资组合的风险最小，分散化投资最有效。

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