K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的口系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、

admin2021-04-16  35

问题 K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的口系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。
要求:
判断新证券组合的收益率达到多少时,投资者才会愿意购买。

选项

答案新证券组合的β系数=20%×2.0+30%×1.5+50%×0.5=1.1 新证券组合的风险收益率=1.1×(14%-10%)=4.4% 新证券组合的必要收益率=10%+4.4%=14.4% 只有新证券组合的收益率达到或者超过14.4%,投资者才会愿意投资。

解析
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