关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。

admin2019-06-27  28

问题 关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是(     )。

选项 A、证券投资组合能消除大部分系统风险
B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

答案D

解析 系统风险是不可分散风险,所以选项A错误;证券投资组合得越充分,能够分散的风险越多,所以选项B不对;最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,但其收益不是最大的,所以C不对在投资组合中投资项目增加的初期,风险分散的效应比较明显,但增加到一定程度,风险分散的效应就会减弱有经验数据显示,当投资组合中的资产数量达到30个左右时,绝大多数非系统风险均已被消除,此时,如果继续增加投资项目,对分散风险已没有多大实际意义,所以选项D正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1lIc777K
0

最新回复(0)