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某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求:据上述资料,分析回答下列题。 确定该投资人的预期投资组合收益率为多少
某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求:据上述资料,分析回答下列题。 确定该投资人的预期投资组合收益率为多少
admin
2015-07-05
33
问题
某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
要求:据上述资料,分析回答下列题。
确定该投资人的预期投资组合收益率为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少?
选项
答案
[*] 预期投资组合收益率=0.1×(一2)+0.2×(一2)4—0.3×0+0.4×6=1.8(元) 单独投资股票的预期净收益=0.1×(—8)+0.2×(一2)+0.3×2 4.0.4×8=2.6(元) 单独投资期权的预期收益=0.1×6+0.2×0 4.0.3×(一2)+0.4×(一2)=一0.8(元)
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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