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某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为10.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的13系数分别为( )。
某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为10.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的13系数分别为( )。
admin
2016-02-01
86
问题
某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为10.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的13系数分别为( )。
选项
A、0.105和1.17
B、0.105和2.1
C、0.15和1.17
D、0.32和1.17
答案
A
解析
该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.5×0.7×0.3=0.105,该股票的β系数=0.5×(0.7/0.3)=1.17。
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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