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用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率。当市场利率变动为△R时，资产的变化可表示为( )。
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率。当市场利率变动为△R时，资产的变化可表示为( )。
admin
2021-04-28
36
问题
用D
A
表示总资产的加权平均久期，V
A
表示总资产的初始值，R为市场利率。当市场利率变动为△R时，资产的变化可表示为( )。
选项
A、-D
A
×V
A
×△R／(1+R)
B、-D
A
×V
A
／△R×(1+R)
C、D
A
×V
A
×△R／(1+R)
D、D
A
×V
A
／△R×(1+R)
答案
A
解析
用D
A
表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，V
A
表示总资产的初始值，V
L
表示总负债的初始值，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△V
A
=-[D
A
×V
A
×△R／(1+R)]；△V
L
=-[D
L
×V
L
×△R／(1+R)]。所以，本题的正确答案为A。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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