用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率。当市场利率变动为△R时,资产的变化可表示为( )。

admin2021-04-28  32

问题 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率。当市场利率变动为△R时,资产的变化可表示为(    )。

选项 A、-DA×VA×△R/(1+R)
B、-DA×VA/△R×(1+R)
C、DA×VA×△R/(1+R)
D、DA×VA/△R×(1+R)

答案A

解析 用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,VL表示总负债的初始值,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)];△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]。所以,本题的正确答案为A。
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