根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。

admin2017-06-26 70

问题根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。

选项 A、市场风险监管资本=(最低乘数因子－附加因子)×VaR
B、市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C、市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)／VaR
D、市场风险监管资本=(最低乘数因子－附加因子)／VaR

答案B

解析市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。故本题选B。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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