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  3. 有基金经理，一个运用积极型投资策略，一个运用消极型投资策略，现将两个基金经理的月度收益率对市场收益率进行线性回归，以下哪一个数据可以用来区分两个基金经理的业绩?( )

有基金经理，一个运用积极型投资策略，一个运用消极型投资策略，现将两个基金经理的月度收益率对市场收益率进行线性回归，以下哪一个数据可以用来区分两个基金经理的业绩?( )

admin2019-02-19  61
问题 有基金经理，一个运用积极型投资策略，一个运用消极型投资策略，现将两个基金经理的月度收益率对市场收益率进行线性回归，以下哪一个数据可以用来区分两个基金经理的业绩?(    )
选项 A、截距
B、R2
C、斜率
D、平均收益率
答案A
解析 证券特征线：rit=ai+βirmt+εit，其中，rit是t期证券i的实际收益率；rmt是t期市场指数的收益率；ai为线性方程的截距项；βi为线性方程的斜率；εit为误差项，表示证券i的实际收益率与回归线的偏离程度。
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