2. 考研
  3. 美国某公司在英国承揽一个项目，3个月后可以收到项目工程费用￡1800万。该公司一般性经营的年收益率为12％，各种套期保值交易相应的报价如下：即期汇率为￡1=＄1．755 2～1．758 7，3个月的远期汇率为282～252点；英国年存款利率5％，年贷款利率

美国某公司在英国承揽一个项目，3个月后可以收到项目工程费用￡1800万。该公司一般性经营的年收益率为12％，各种套期保值交易相应的报价如下：即期汇率为￡1=＄1．755 2～1．758 7，3个月的远期汇率为282～252点；英国年存款利率5％，年贷款利率

admin2015-07-29  39
问题 美国某公司在英国承揽一个项目，3个月后可以收到项目工程费用￡1800万。该公司一般性经营的年收益率为12％，各种套期保值交易相应的报价如下：即期汇率为￡1=＄1．755 2～1．758 7，3个月的远期汇率为282～252点；英国年存款利率5％，年贷款利率7％；美国年存款利率4．5％，年贷款利率6．5％。要求：计算分析公司可供选择的套期保值方案：
远期市场套期保值；
选项
答案按三个月远期汇率：￡l=＄(1．755 2－0．0282)－(1．7587－0．0252)=＄1．7270－1．7335，卖出英镑远期，3个月后，收到英国公司的1800万英镑，按该数目办理远期合同交割，可以收到美元1800×1．7270=3108．6(万元)。
解析
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