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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求: 计算A证券与B证券的相关系数为(
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求: 计算A证券与B证券的相关系数为(
admin
2018-06-20
57
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求:
计算A证券与B证券的相关系数为( )。
选项
A、0.12
B、0.2
C、0.24
D、0.48
答案
B
解析
A证券的标准差=
=0.12
B证券的标准差=
=0.2
A证券与B证券的相关系数=
=0.2
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1w0g777K
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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