国内某进口商从美国进口了一批机器设备，3个月后须交付200万美元，当前市场行情为：即期美元／人民币6．5750／6．6020；协定价格为6．6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0．0250／0．0260人民币元。为防范汇率风险，该进口商决定采用外汇

admin2019-02-19 78

问题国内某进口商从美国进口了一批机器设备，3个月后须交付200万美元，当前市场行情为：即期美元／人民币6．5750／6．6020；协定价格为6．6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0．0250／0．0260人民币元。为防范汇率风险，该进口商决定采用外汇期权进行保值。试计算：
假设3个月后即期美元人民币变为6．6250／6．6530，该进口商是否行权?其购买200万美元的实际成本是多少?

选项

答案由于6．6530＞6．6350，所以该进口商会行权。3月后支付人民币=200×6．6350=1327万元，故该进口商购买200万美元的实际成本=1327+5．2=1332．2万元人民币。

解析

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