公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。若市场无偏预期成立，求一年后的两年期债券利率。

admin2015-08-29 49

问题公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。
若市场无偏预期成立，求一年后的两年期债券利率。

选项

答案未来两年期的债券利率为： (1+r₁)(1＋f_1,3)²=(1+r₃)³ 即(1+10％)(1+f_1,3)²=(1+12％)³ 解得f_1,3=13．01％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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