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公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。 若市场无偏预期成立，求一年后的两年期债券利率。
公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。 若市场无偏预期成立，求一年后的两年期债券利率。
admin
2015-08-29
44
问题
公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。
若市场无偏预期成立，求一年后的两年期债券利率。
选项
答案
未来两年期的债券利率为： (1+r
1
)(1＋f
1,3
)
2
=(1+r
3
)
3
即(1+10％)(1+f
1,3
)
2
=(1+12％)
3
解得f
1,3
=13．01％。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1zEa777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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