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公司有三种债券。A债券还有一年到期,到期收益率为10%。B债券还有两年到期,到期收益率为11%。C债券还有三年到期,到期收益率为12%。 若市场无偏预期成立,求一年后的两年期债券利率。
公司有三种债券。A债券还有一年到期,到期收益率为10%。B债券还有两年到期,到期收益率为11%。C债券还有三年到期,到期收益率为12%。 若市场无偏预期成立,求一年后的两年期债券利率。
admin
2015-08-29
46
问题
公司有三种债券。A债券还有一年到期,到期收益率为10%。B债券还有两年到期,到期收益率为11%。C债券还有三年到期,到期收益率为12%。
若市场无偏预期成立,求一年后的两年期债券利率。
选项
答案
未来两年期的债券利率为: (1+r
1
)(1+f
1,3
)
2
=(1+r
3
)
3
即(1+10%)(1+f
1,3
)
2
=(1+12%)
3
解得f
1,3
=13.01%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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