某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR

admin2019-09-12 35

问题某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR／USD为1·4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为l·4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元，在期货市场( )万美元。(不计手续费等费用)

选项 A、获利1．56；获利1．565
B、损失1．56；获利1．745
C、获利1．75；获利1．565
D、损失1．75；获利1．745

答案B

解析现货市场损益=50×(1．4120—1．4432)=一1．56(万美元)，期货市场获利=(1．4450—1．4101)×50=1．745(万美元)。

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某期货公司近期客户穿仓较多，首席风险官在核查有关风险管理时，总经理可以以该问题属于业务管理问题且涉及客户信息，不宜核查为由限制首席风险官的履职行为。()

首席风险官应当具有良好的职业操守和专业素养，及时发现并报告期货公司在经营管理行为的合法合规性和风险管理方面存在的问题或者隐患。()

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