某期权交易所2016年3月1日对A公司的期权报价如下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若乙投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时出售该股票的1份看涨期权,判断乙投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投

admin2016-06-17  27

问题 某期权交易所2016年3月1日对A公司的期权报价如下:

股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:

要求:
若乙投资人购入1股A公司的股票,购入时价格52元;同时出售该股票的1份看涨期权,判断乙投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少?

选项

答案乙投资人采取的是抛补性看涨期权策略。 [*] 预期投资组合净损益=0.2×(-12.6)+0.25×(-2.2)+0.25×1+0.3×1=-2.52(元)。

解析
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