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下列说法错误的是( )。
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admin
2022-08-10
103
问题
下列说法错误的是( )。
选项
A、在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
B、詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C、詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数
D、信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
答案
C
解析
詹森α大于0,表示基金收益优于市场指数。C项错误,当选;特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率,A项正确,排除。詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标,衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益,B项正确,排除。信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益,或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小,D项正确,排除。故本题正确答案选C。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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