下列说法错误的是( )。

admin2022-08-10 78

问题下列说法错误的是( )。

选项 A、在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险
B、詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C、詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数
D、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益

答案C

解析詹森α大于0，表示基金收益优于市场指数。C项错误，当选；特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率，A项正确，排除。詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益，B项正确，排除。信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小，D项正确，排除。故本题正确答案选C。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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