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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合( )。
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合( )。
admin
2017-05-26
117
问题
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合( )。
选项
A、在1天中的损失有99％的可能性不会超过3万美元
B、在1天中的损失有99％的可能性会超过3万美元
C、在1天中的收益有99％的可能性不会超过3万美元
D、在1天中的收益有99％的可能性会超过3万美元
答案
A
解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会超过1万美元。A项正确。故本题选A。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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