在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合( )。

admin2017-05-26 49

问题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合( )。

选项 A、在1天中的损失有99％的可能性不会超过3万美元
B、在1天中的损失有99％的可能性会超过3万美元
C、在1天中的收益有99％的可能性不会超过3万美元
D、在1天中的收益有99％的可能性会超过3万美元

答案A

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会超过1万美元。A项正确。故本题选A。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合( )。

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以下关于固定资产折旧方法与无形资产、递延资产摊销方法的表述，错误的是()。

普通准备金在计入商业银行资本基础的附属资本时，上限为加权风险资产的()。

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下列关于抵押物处理的表述，错误的是()。

区域风险分析一般包括区域自然、社会、经济和文化等外部因素。()

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