计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

admin2018-05-08 91

问题计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

选项 A、VaR值只在99％的置信区间内有效
B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

答案D

解析市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2obM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于增值税应税行为纳税义务发生时间的表述，不正确的是()。

下列关于消费税纳税期限的说法中．正确的有()。

下列不属于个人教育贷款操作风险的防控措施是()。[2012年6月真题]

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

“开千古平淡之宗”的是【】

萎缩性胃炎内镜下表现为()

Whywouldanyonewanttopushthemselvesintothepubliceye?"Famouspeoplehaveusuallyexperiencedanegativeeventduringch

艾森曼格综合征

在工程项目主要利益相关方中，政府机构的要求和期望是()。

可燃性粉尘与空气混合物的温度降低，其爆炸危险性()。

企业为筹集生产所需资金而发生的费用，属于______。

“美孚”牌5w-40车用机油，由全合成基础油加上特有的添加剂配制而成，用于汽车发动机的润滑

起跑后加速跑的技术特点是什么?

Despitewhatyoumightthinkfromitsname,theMuseumofAfghanCivilizationwillbetheverymodelofamodernmajormuseumwh