A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为1 8％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条直线，由A、B证券构成的投资组合( )。

admin2013-12-28 50

问题 A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为1 8％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条直线，由A、B证券构成的投资组合( )。

选项 A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高预期报酬率是18％
C、有效边界与机会集重合
D、最高的标准差为20％

答案A,B,C,D

解析由于本题的前提机会集是一条直线，说明A证券和B证券报酬率之间的相关系数为1，而A证券的标准差低于B证券，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，最大方差组合是令部投资于 B证券，即选项A、D的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B证券的预期报酬率高于A证券，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券，即选项B正确；因为机会集曲线没有弯曲的部分，所以，两种证券报酬率的有效边界与机会集重合，选项C的说法正确。

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A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为1 8％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条直线，由A、B证券构成的投资组合( )。

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