下列说法正确的是( )。

admin2021-12-16  44

问题 下列说法正确的是(    )。

选项 A、相关系数为正值时,表示两种资产收益率呈正比例变化
B、若A、B证券相关系数为+1,组合后的非系统性风险不扩大也不减小
C、若A、B证券相关系数为-1,组合后的协方差为负值
D、若A、B证券相关系数为+1,组合后的协方差为正值

答案B,C,D

解析 相关系数的正负与协方差的正负相同,所以,C、D的说法正确;相关系数为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变化(注意:同方向变化和正比例变化的含义不同),所以,A的说法不正确;当相关系数为+l时,两项资产收益率的变化方向与变动幅度完全相同,会一同上升或下降,不能抵消任何风险,所以,B的说法正确。
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