已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。要求：分别计算甲、乙股票的β值。

admin2019-04-11 51

问题已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。
要求：
分别计算甲、乙股票的β值。

选项

答案根据资本资产定价模型，则甲股票：12％=4％+β×(10％一4％)，则β=1．33。乙股票：15%=4％+β×(10％一4％)，则β=1．83。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/n8W0777K

中级财务管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)