( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

admin2023-02-02 99

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/38DD777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

刑事赔偿制度中，关于赔偿委员会，下列说法正确的是()。

关于涉外刑事案件的处理，下列哪些说法是不符合法律规定的?()

根据我国《刑事诉讼法》第26章规定对精神病人强制医疗的，由()决定。

行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列哪些侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利?()

刑事和解的特征。

某矿井下部水平涌水量大、上部涌水量小，关于该矿井的排水。下列说法中正确的是()。

伴随5G科技的发展和人工智能优化程度的不断提升，机器的特性在不断地提高，但人与机器相比依然有许多优势。下列关于人与机器设备优势的对比中，说法正确的有()。

金融不良资产评估对象中，收购的以物抵贷资产、资产处置中收回的以物抵债资产、受托管理的实物资产及其产生的权益，以及其他能实现债权清偿权利的实物资产对应的是()。

甲状腺大部切除术后声音嘶哑提示

根据《安全生产法》的规定，下列说法错误的是()。

锅炉水循环指水在()中的循环流动。

再保险的投保人本身就是保险人，称为(　　)，又称再保险分出入。

关于“直客式”个人贷款，说法正确的是()。

房地产市场调研人员通过设计方案、定义问题、采集数据和分析问题，从中提取有效、相关、准确、可靠和有代表性的信息资料，这体现了房地产市场调研的()原则。

我国现行社会保险制度的覆盖范围包括()。

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

刑事赔偿制度中，关于赔偿委员会，下列说法正确的是()。

关于涉外刑事案件的处理，下列哪些说法是不符合法律规定的?()

根据我国《刑事诉讼法》第26章规定对精神病人强制医疗的，由()决定。

行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列哪些侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利?()

刑事和解的特征。

某矿井下部水平涌水量大、上部涌水量小，关于该矿井的排水。下列说法中正确的是()。

伴随5G科技的发展和人工智能优化程度的不断提升，机器的特性在不断地提高，但人与机器相比依然有许多优势。下列关于人与机器设备优势的对比中，说法正确的有()。

金融不良资产评估对象中，收购的以物抵贷资产、资产处置中收回的以物抵债资产、受托管理的实物资产及其产生的权益，以及其他能实现债权清偿权利的实物资产对应的是()。

甲状腺大部切除术后声音嘶哑提示

根据《安全生产法》的规定，下列说法错误的是()。

锅炉水循环指水在()中的循环流动。

再保险的投保人本身就是保险人，称为( )，又称再保险分出入。

关于“直客式”个人贷款，说法正确的是()。

房地产市场调研人员通过设计方案、定义问题、采集数据和分析问题，从中提取有效、相关、准确、可靠和有代表性的信息资料，这体现了房地产市场调研的()原则。

我国现行社会保险制度的覆盖范围包括()。

再保险的投保人本身就是保险人，称为(　　)，又称再保险分出入。