( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

admin2023-02-02 61

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

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下列说法正确的是()。

行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列哪些侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利?()

某公安机关法院鉴定室的法医王某某一天下班途中，目睹了某交通肇事案的经过。下列说法哪些是正确的?()

李某、阮某持某外国护照，涉嫌贩卖毒品罪被检察机关起诉至某市中级法院。关于李某、阮某的诉讼权利及本案诉讼程序，下列说法正确的是()。

某故意伤害案件，被害人钱某已经死亡，那么对其在诉讼中的地位，下列哪些表述方法是准确的?()

某盗窃案件中，犯罪嫌疑人李某，19岁，下列人员中哪些人不是诉讼参与人?()

在一起故意杀人案的现场，侦查人员发现一封遗书，根据遗书记载的内容，侦查人员推断出死者的家庭、身份。同时，又根据笔迹鉴定，推断出此遗书确实是死者所写。本案中的遗书，属于()。

在一起故意伤害案件中，犯罪嫌疑人以公安局局长与案件有利害关系为由申请该公安局局长回避，这一回避请求应由下列哪个组合或者个人做出决定?()

键联接只分为两大类，即松键联接和紧键联接。()

下列选项中所列情形，不能必然导致督促程序终结的有：()

主要用于小直径钢筋的交叉连接，接触点只有一个，且接触电阻较大的焊接连接方式是()。

采用沉井法施工，当沉井中心线与设计中心线不重合时，通常采用以下方法纠偏()。

工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。

债券发行需要确定的因素不包括()。

Tom,morethananyoneelse,______anxioustogotoChinaagain.

For【C1】thebloodshedandtragedyofD-Day,thebeachesofNormandywillalwaysevokeacertain【C2】:ayearningfora

Notalldecisionsarealike.Noriseverydecisionmadeinthesamemanner.Althoughsomeactionsyouundertakederivetheirbas

Excessivesugarhasastrongmal-effectonthefunctioningofactive【C1】o______suchastheheart,kidneysandthebrain.Shipwre

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

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下列说法正确的是()。

行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列哪些侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利?()

某公安机关法院鉴定室的法医王某某一天下班途中，目睹了某交通肇事案的经过。下列说法哪些是正确的?()

李某、阮某持某外国护照，涉嫌贩卖毒品罪被检察机关起诉至某市中级法院。关于李某、阮某的诉讼权利及本案诉讼程序，下列说法正确的是()。

某故意伤害案件，被害人钱某已经死亡，那么对其在诉讼中的地位，下列哪些表述方法是准确的?()

某盗窃案件中，犯罪嫌疑人李某，19岁，下列人员中哪些人不是诉讼参与人?()

在一起故意杀人案的现场，侦查人员发现一封遗书，根据遗书记载的内容，侦查人员推断出死者的家庭、身份。同时，又根据笔迹鉴定，推断出此遗书确实是死者所写。本案中的遗书，属于()。

在一起故意伤害案件中，犯罪嫌疑人以公安局局长与案件有利害关系为由申请该公安局局长回避，这一回避请求应由下列哪个组合或者个人做出决定?()

键联接只分为两大类，即松键联接和紧键联接。()

下列选项中所列情形，不能必然导致督促程序终结的有：()

主要用于小直径钢筋的交叉连接，接触点只有一个，且接触电阻较大的焊接连接方式是()。

采用沉井法施工，当沉井中心线与设计中心线不重合时，通常采用以下方法纠偏()。

工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。

债券发行需要确定的因素不包括()。

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For【C1】______thebloodshedandtragedyofD-Day,thebeachesofNormandywillalwaysevokeacertain【C2】______:ayearningfora

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Excessivesugarhasastrongmal-effectonthefunctioningofactive【C1】o______suchastheheart,kidneysandthebrain.Shipwre

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