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  3. 下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有( )。

下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有( )。

admin2019-08-08  42
问题 下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有(    )。
选项 A、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C、两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D、曲线上的点均为有效组合
答案A,C,D
解析 两种证券组合的机会集曲线最左端组合是最小方差组合，是风险的最低点，而不是报酬率的最低点。所以选项A的说法不正确；证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲．风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱：机会集曲线弯曲程度就越弱。所以选项B的说法正确，选项C的说法不正确：机会集曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，它们相比最小方差组合不但风险大，而且报酬低，所以选项D的说法不正确。
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