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用方差一协方差法计算VAR寸,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比( )。
用方差一协方差法计算VAR寸,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比( )。
admin
2017-09-20
43
问题
用方差一协方差法计算VAR寸,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
方差一协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3FQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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