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(中南财经2012年)假设你有1000000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,贝塔系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,贝塔
(中南财经2012年)假设你有1000000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,贝塔系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,贝塔
admin
2015-11-05
76
问题
(中南财经2012年)假设你有1000000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,贝塔系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,贝塔系数为1.3;无风险利率为7%,你会在股票X上投资多少钱,你是如何理解的?
选项
答案
设投资于股票X的比例为w
x
,投资于股票y的比例为w
y
,则由预期收益13.5%得 w
x
×0.31+w
y
×0.2+(1一w
x
一w
y
)×0.07=0.135 ① 由风险是市场的70%知,组合的贝塔系数是0.7, w
x
×1.8+w
y
×1.3=0.7 ② 由①②方程,得w
x
=一0.083,w
y
=0.654。 这意味着卖空股票x,卖空价值=0.083×1000000=83000美元。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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