假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8％，如果市场利率下降0．75％，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为( )元。

admin2021-08-11 35

问题假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8％，如果市场利率下降0．75％，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为( )元。

选项 A、上涨4．29
B、下跌4．29
C、上涨0．77
D、下跌0．77

答案A

解析该债券的价格变化为△P=一P×D×△y／(1+y)=一103×6×(一0．0075)／(1+0．08)=4．29(元)。

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风险管理

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