假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为( )元。

admin2021-08-11  37

问题 假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为(  )元。

选项 A、上涨4.29
B、下跌4.29
C、上涨0.77
D、下跌0.77

答案A

解析 该债券的价格变化为△P=一P×D×△y/(1+y)=一103×6×(一0.0075)/(1+0.08)=4.29(元)。
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