2. 考研
  3. 甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重为50%，30%和20%，其β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利

甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重为50%，30%和20%，其β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利

admin2010-03-28  79
问题 甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重为50%，30%和20%，其β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。
   要求计算以下指标：
   (1)甲公司证券组合的β系数；
   (2)甲公司证券组合的风险收益率(RP)；
   (3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)；
   (4)投资A股票的必要投资收益率。
选项
答案该证券组合的系统风险系数β=2.0×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.4； (2)该公司证券组合的风险收益率RP=1.4×(15%-10%)=7%； (3)甲公司证券组合的必要投资收益率K=10%+1.4×(15%-10%)=17%； (4)投资A股票的必要投资收益率为1.2×(1+8%)÷12+8%=18.8%。
解析
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