2. 考研
  3. 股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。(中国人民大学2012真题)

股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。(中国人民大学2012真题)

admin2018-11-12  44
问题 股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为(    )。(中国人民大学2012真题)
选项 A、16％
B、14％
C、12％
D、以上都不是
答案C
解析 相关系数为0表明两只股票组成的资产组合不会存在分散风险的效果，风险小的股票将组成最小方差组合。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3dEa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)