股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。(中国人民大学2012真题)

admin2018-11-12 66

问题股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。(中国人民大学2012真题)

选项 A、16％
B、14％
C、12％
D、以上都不是

答案C

解析相关系数为0表明两只股票组成的资产组合不会存在分散风险的效果，风险小的股票将组成最小方差组合。

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