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  3. 下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有( )。

下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有( )。

admin2013-06-09  46
问题 下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有(    )。
选项 A、风险价值限额
B、单一客户限额
C、净头寸限额
D、止损限额
E、Delta限额
答案A,E
解析 常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。其中，风险限额包括风险价值限额、期权性头寸限额等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。净头寸限额是交易限额的一种，单一客户限额是信用风险限额管理的方法。
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