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  3. 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )

admin2021-08-17  63
问题 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。    (    )
选项 A、正确
B、错误
答案1
解析 把投资收益呈负相关的股票放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关的股票。该组合投资的标准差为零时，所有的风险能完全抵销。
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