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  3. 设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。 假设借贷利率差为1％。期货合约买卖手续费双边为0．5个指数点，同时，市场冲击成本为0．6个

设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。 假设借贷利率差为1％。期货合约买卖手续费双边为0．5个指数点，同时，市场冲击成本为0．6个

admin2013-12-16  59
问题 设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。
假设借贷利率差为1％。期货合约买卖手续费双边为0．5个指数点，同时，市场冲击成本为0．6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0．5％，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是(    )。
选项 A、借贷利率差成本是10．25点
B、期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1．6点
C、股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
D、无套利区间上界是4152．35点
答案A
解析 借贷利率差成本为4100×1％×(3／12)=10．25(点)，期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0．5+0．6=1．1(点)，股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为4100×1％=41(点)，无套利区间上界为41 40+10．25+1．1+41=4192．35(点)。
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