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  3. 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4：5元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净损益是( )元。

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4：5元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净损益是( )元。

admin2022-04-07  54
问题 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4：5元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净损益是(          )元。
选项 A、5
B、7
C、9
D、11
答案B
解析 该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=-Max(股票市价-执行价格，0)+看涨期权价格+[-Max(执行价格-股票市价，0)+看跌期权价格]，由于到期日股票价格为48元，执行价格为50元，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元，所以。该投资组合的净损益=0+5+(-2+4)=7(元)，即该投资组合的净损益为7元。
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