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  3. 某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、 30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、 1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%； 要求：(1)各种股票的预期收益率；

某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、 30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、 1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%； 要求：(1)各种股票的预期收益率；

admin2013-06-16  69
问题 某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、 30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、 1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%；
   要求：(1)各种股票的预期收益率；
   (2)该投资组合的预期收益率；
   (3)投资组合的综合β系数。
选项
答案(1)根据资本资产定价模型计算各种股票的预期收益率 RA＝10%+0.8×(16%-10%)＝14.8% RB＝10%+1×(16%-10%)＝16% RC＝10%+1.4×(16%-10%)＝18.4% RD＝10%+1.5×(16%-10%)＝19% RE＝10%+1.7×(16%-10%)＝20.2% (2)投资组合的预期收益率 R＝10%×RA+20%×RB+20%×RC+30×RD+20%×RE＝18.1% (3)综合β系数 β＝10%×0.8+20%×1+20%×1.4+30%×1.5+20%×1.7＝1.35
解析
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