2. 财经
  3. 某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、 30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、 1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%； 要求：(1)各种股票的预期收益率；

某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、 30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、 1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%； 要求：(1)各种股票的预期收益率；

admin2013-06-16  112
问题 某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、 30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、 1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%；
   要求：(1)各种股票的预期收益率；
   (2)该投资组合的预期收益率；
   (3)投资组合的综合β系数。
选项
答案(1)根据资本资产定价模型计算各种股票的预期收益率 RA＝10%+0.8×(16%-10%)＝14.8% RB＝10%+1×(16%-10%)＝16% RC＝10%+1.4×(16%-10%)＝18.4% RD＝10%+1.5×(16%-10%)＝19% RE＝10%+1.7×(16%-10%)＝20.2% (2)投资组合的预期收益率 R＝10%×RA+20%×RB+20%×RC+30×RD+20%×RE＝18.1% (3)综合β系数 β＝10%×0.8+20%×1+20%×1.4+30%×1.5+20%×1.7＝1.35
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3tU0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)