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已知某基金的平均收益率为5%,市场的平均无风险收益率为3%,基金收益率的标准差为0.06,则该基金的夏普比率为( )。
已知某基金的平均收益率为5%,市场的平均无风险收益率为3%,基金收益率的标准差为0.06,则该基金的夏普比率为( )。
admin
2022-06-25
45
问题
已知某基金的平均收益率为5%,市场的平均无风险收益率为3%,基金收益率的标准差为0.06,则该基金的夏普比率为( )。
选项
A、13.33%
B、23.33%
C、33.33%
D、43.33%
答案
C
解析
本题旨在考查夏普比率的计算。夏普比率,义称“夏普指数”,是指对风险和收益同时加以考虑,以排除风险因素对绩效评估的不利影响的基金绩效评价标准化指标,其计算公式为S
p
=[*]。其中,S
p
表示夏普比率;[*]表示基金的平均收益率;[*]表示平均无风险收益率;σ
p
表示基金收益率的标准差。在本题中,夏普比率S
p
=(5%-3%)/0.06≈33%。故本题选C。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/411g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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