已知某基金的平均收益率为5%,市场的平均无风险收益率为3%,基金收益率的标准差为0.06,则该基金的夏普比率为( )。

admin2022-06-25  43

问题 已知某基金的平均收益率为5%,市场的平均无风险收益率为3%,基金收益率的标准差为0.06,则该基金的夏普比率为(          )。

选项 A、13.33%
B、23.33%
C、33.33%
D、43.33%

答案C

解析 本题旨在考查夏普比率的计算。夏普比率,义称“夏普指数”,是指对风险和收益同时加以考虑,以排除风险因素对绩效评估的不利影响的基金绩效评价标准化指标,其计算公式为Sp=[*]。其中,Sp表示夏普比率;[*]表示基金的平均收益率;[*]表示平均无风险收益率;σp表示基金收益率的标准差。在本题中,夏普比率Sp=(5%-3%)/0.06≈33%。故本题选C。
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