假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

admin2023-03-03 108

问题假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

选项 A、6．28％
B、7．43％
C、7．85％
D、8．16％

答案D

解析如果一笔交易只发生了几天，并且只在这儿天中占用了所配置的经济资本，则需要将RAROC调整为年度比率，以便与其他交易的RAROC相比较：RAROC_Annual=(1+RAROC_T)^250/T-1=(1+4％)^250/125-1=8．16％。

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