已知A股票的预期收益率为10％，收益率的标准差为7％；B股票的预期收益率为15％，收益率的方差为6％。A和B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0．8，则两种股票的资产组合的预期收益率是

admin2022-01-09 51

问题已知A股票的预期收益率为10％，收益率的标准差为7％；B股票的预期收益率为15％，收益率的方差为6％。A和B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0．8，则两种股票的资产组合的预期收益率是( )。

选项 A、35％
B、11．67％
C、12．35％
D、9．67％

答案B

解析因为对A、B两种股票的投资比例为(3×4)：(2×3)＝2：1，所以，投资比重分别为2／3和1／3。资产组合的预期收益率＝2／3×10％＋1／3×15％＝11．67％。

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