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假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报价利率为每年4%。 要求: 利用多期二叉树模型
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报价利率为每年4%。 要求: 利用多期二叉树模型
admin
2022-05-20
60
问题
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报价利率为每年4%。
要求:
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)
选项
答案
[*]=1.6487 下行乘数d=1/1.6487=0.6065 [*] 下行概率=1-0.3872=0.6128 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4Dnc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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