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利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )

admin2015-03-07  44
问题 利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期的政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但该10年期政府债券多头头寸的经济价值还是会下降。
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