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利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )
利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )
admin
2015-03-07
23
问题
利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期的政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲,但该10年期政府债券多头头寸的经济价值还是会下降。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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